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马克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数

马克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数（　），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A、正相关

B、完全正相关

C、负相关

D、不完全正相关

【答案】D

【解析】马克维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。